Курс RS12 «Управление финансовыми рисками»

Общая информация

Курс RS12 «Управление финансовыми рисками» – трёхмесячный курс, нацеленный на развитие навыков оценки и управления финансовыми рисками компаний.

Курс изучается в рамках программы MBA ЛИНК «Стратегия», а также, как самостоятельный курс повышения квалификации. Он предназначен, прежде всего, для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, непосредственно создающих и реализующих стратегии управления рисками организации.

Ключевые темы курса:

Книга 1 "Стратегический анализ рисков и риск процентной ставки"

определение понятия риска;
систематизация финансовых рисков (риск процентной ставки, валютный риск, условный риск, кредитный риск, риск ликвидности);
анализ процентных рисков и методы их измерения (анализ зазоров, риск стоимости);
инструменты управления процентным риском (соглашения о будущей ставке, фьючерсы, процентные свопы).

Книга 2 "Валютный риск и условный риск"

природа и многоплановость валютного риска (трансакционная, экономическая уязвимость уязвимость перевода\учёта);
рынки иностранных валют (природа и типы рынков, участники рынков и их цели);
механика обмена иностранной валюты (расчёт текущих и кросс-курсов, форвардные обменные курсы: преимущества и недостатки);
прогнозирование курсов иностранных валют (фундаментальные подходы к прогнозированию и технический анализ, гистограммы валют);
методы управления рисками уязвимости иностранных валют (внутренние и внешние группы методов, метод валютных союзов);
финансовые опционы и их применение для защиты от условного риска (ценообразование опционов, связь между ценами опционов разных типов, опционы на акции и валютные опционы).

Книга 3 «Кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск»

природа кредитного риска (источники кредитного риска, способы измерения, взаимосвязи между кредитным и другими финансовыми рисками, измерение уязвимости к кредитному риску, риск расчётов);
процесс планирования кредитных линий (рейтинговые агентства, основные методы кредитного анализа, «кредитная культура» организации);
управление кредитным риском (факторинг, аккредитивы и гарантийные письма, защита от кредитной уязвимости, кредитные производные);
управление риском ликвидности (управление источниками финансирования, управление инвестициями, примеры схемы управления ликвидностью);
управление операционным риском (понимание операционного риска, аспекты и методы управления им, средства контроля за уровнем операционного риска);
управление финансовыми рисками: от теории к практике (матрица управления рисками, корпоративные системы управления рисками, политика открытости).

Книги ресурсов:

Руководство по курсу и глоссарий;
Финансовая математика. Руководство по программному обеспечению;
Повышение ценности за счёт управления рисками.

Процесс обучения

Работа с курсом построена на образовательных методиках Открытого Университета Великобритании, что предполагает:

использование реальных рабочих ситуаций слушателей;
активное вовлечение в учебный процесс практического опыта коллег по обучению;
применение методов, развивающих навыки диагностики и решения управленческих проблем.

Работа с учебным материалом: каждая из книг курса кроме теоретического материала содержит задания и вопросы, помогающие соотнести изученные идеи и концепции с собственной управленческой практикой.

Групповая работа: в процессе обучения будут организованы два тьюториала. Они проводятся тьютором учебной группы в выходные дни. Тьюториалы проходят в форме тренингов, нацеленных на развитие практических навыков применения концепций курса.

Интернет-конференция курса: предназначена для совместной работы с коллегами по обучению. Она помогает выполнить письменную работу и детально проработать основные вопросы стратегии управления рисками и применения соответствующих финансовых инструментов.

Письменная работа (ТМА): выполняется в течение всего периода обучения и посвящена решению практических вопросов управления финансовыми рисками.

Квалификации

По окончании курса слушатели получают зачет соответствующих дисциплин по программам MBA ЛИНК «Стратегия» и\или Сертификат МИМ ЛИНК.

Справочная информация


Требования к поступающим		высшее образование, менеджерский стаж не менее 2-х лет (среднее или высшее звено управления).

Условия регистрации		заполненные регистрационные анкеты на русском языке; подписанный договор на обучение; копии платежных документов.